Numerical methods for simulation of stochastic differential equations

Bayram M., Partal T., Buyukoz G. O.

ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, 2018 (SCI-Expanded, Scopus)

• Yayın Türü: Makale / Tam Makale
• Cilt numarası:
• Basım Tarihi: 2018
• Doi Numarası: 10.1186/s13662-018-1466-5
• Dergi Adı: ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS
• Derginin Tarandığı İndeksler: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus
• Anahtar Kelimeler: stochastic differential equations, Monte Carlo methods, Euler-Maruyama method, Milstein method
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adresli: Hayır