TİCARİ AÇIKLIĞIN BANKALARIN RİSK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Ayaydın H., Pilatin A. , Barut A.

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, cilt.1, ss.498-504

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.498-504

Özet

Bu çalışmada, 2004–2018 döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan ticari bankaların ülke çapında bir örnek veri seti kullanılmıştır. Ülkedeki ticari açıklığın banka büyüklüğü, banka büyümesi, likidite, mevduat sigortası, endüstri yoğunluğu ve Türkiye’deki ticari bankalarının risk alma davranışları üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu ilişkiyi incelemek için, araştırma dönemini kapsayan tüm yıllarda faaliyet gösteren Türkiye geneline yaygın ve en az 3 şubesi bulunan 21 ticari banka verileri kullanılmıştır. Veriler TBB veri sisteminden alınmıştır. Finansal kalkınmanın açıklık teorisine göre, bir ülkenin küresel mallara ve sermaye piyasasına entegrasyonunun yüksek ya da düşük olması ülkenin gelişimi açısından teşvik edici olacağını savunuyor. Bu nedenle çalışmada ticari açıklık ve banka kredi riski davranışı arasındaki ilişki ele alındı. Ayrıca çalışmada farklı finansal açıklık ve risk ölçümlerinin diğer kontrol değişkenleri ile birlikte etkisine izin vererek, bankaların kâr verimliliğinin tahmininde banka riskinin etkisi açıkça dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, ticari açıklığın ticari bankaların borç verme faaliyetlerinde ne tür fırsatlar sağladığı ve kredi riskinin yanı sıra genel banka riskinin azalmasına ne tür etkilerde bulunduğu ortaya konulmaktadır. Bu sonuçlara göre, politika yapıcıların, banka yönetimlerinin ve uluslararası finansal kurumların ticaret açıklığını teşvik etmeleri sağlanabilir. Ayrıca sonuçların bankaları daha rekabetçi, sürdürülebilir ve krizlerden daha az etkilenen bir yapıya getirmeleri açısından oldukça önemli etkileri olabilir. 

In this study, a nationwide sample data set of commercial banks operating in Turkey in the period 2004-2018 was used. The impact of commercial openness in the country on bank size, Bank growth, liquidity, deposit insurance, industrial concentration and the risk-taking behavior of commercial banks in Turkey are investigated. To examine this relationship, data from 21 commercial banks with at least 3 branches and widespread throughout Turkey operating in all years covering the research period were used. The data was taken from the TBB data system. According to the openness theory of financial development, he argues that a country's integration into global goods and capital markets, high or low, would be encouraging for the country's development. Therefore, the study addressed the relationship between trade openness and bank Credit Risk Behavior. Also in the study, the effect of bank risk in estimating banks ' profit efficiency was clearly taken into account, allowing the effect of different financial openness and risk measurements along with other control variables. The results of this study reveal what opportunities commercial banks provide in lending activities and what effects they have on credit risk as well as overall bank risk reduction. According to these results, policymakers, bank administrations and international financial institutions can be provided to promote trade openness. The results could also have significant implications for bringing banks into a more competitive, sustainable and less affected by crises.