Azerbaycan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Serisinin Zaman Serisi Özelliklerinin İncelenmesi


SİVRİ U.

. Uluslararası Türk Dünyaları Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.515-520

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan
  • Sayfa Sayıları: ss.515-520

Özet

Bu çalışmanın ana amacı Azerbaycan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) serisinin zaman serisi özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle üçer aylık serilerde mevsimsel birim kök incelemesine izin veren Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo (1990) testi kullanılmıştır. Test sonuçları GDP serisinin tüm frekanslarda birim kök içerdiğini göstermiştir. Birim kök testleri ile elde edilen bulgular ve ACF ve PACF gibi diğer araçlardan yararlanarak daha sonra GDP serisindeki ARIMA bileşenleri incelenmiştir. Bu aşamada yaygın olarak kullanılan diagnostik testlere göre uygun ve geçerli bir ARIMA modeli seçilmiştir. Son aşamada seçilen ARIMA modelinde ARCH etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Test sonuçları ARCH etkisi olmadığını göstermiştir.  

Main aim of this study is to investigate time series properties of Azerbaycan Gross Domestic Product (GDP) series. To this end, firstly seasonal unit root test for quarterly series, namely Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo (1990) test, is applied. Test results show that GDP series contains unit roots at all frequencies. Then based on findings of this test and other instruments such as ACF and PACF, ARIMA components of GDP series are investigated. After a few estimations, suitable and acceptible an ARIMA model for GDP series in terms of generally accepted diagnostic istatistics is chosen. Finally, ARCH effect is tested in this ARIMA model. Test results show that there is no ARCH effect.