Bankaların kredi kalitesi, kredi büyümesi ve sosyal sermaye ilişkisi: Türk bankacılık sektöründen kanıtlar


Pilatin A. , Ayaydın H.

Middle East Development Journal, vol.14, no.1, pp.133-170, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.1080/17938120.2022.2074673
  • Title of Journal : Middle East Development Journal
  • Page Numbers: pp.133-170
  • Keywords: Social capital, Credit Quality, Non-Performing Loans, Banking, Credit Growth, Credit Risk, Turkey, ECONOMIC-DEVELOPMENT, LOAN GROWTH, TRUST, INSTITUTIONS, AGENCY

Abstract

The aim of this study is to empirically examine the relationship between credit growth, credit quality and social capital of all commercial banks operating in Turkey for a period of twelve years between 2007 and 2018 on the basis of 81 provinces.

In order to measure social capital on a provincial basis, the independent variable SC1 was obtained by applying principal component analysis to the variables consisting of 2 network and 2 norm variables. In addition, province-based organ donation rate was used as an alternative social capital variable. Changes in Total Loans (ΔTL), Changes in Real Estate Loans (ΔREL), Changes in Commercial and Industrial Loans (ΔCIL), Changes in Construction Loans (ΔCL), Changes in Non-Performing Loans (ΔNPL), Ratio of Non-Performing Loans to Total Loans (NPL/TL) and Ratio of Non-Performing Loans to Total Assets (NPL/TA) were determined as the dependent variable. The relationship between the level of social capital (SC1) and seven dependent variables on a provincial basis in Turkey was analyzed and measured using panel data techniques. The results of the analysis show that the relationship between the social capital level of the provinces, credit growth and non-performing loans are negative and significant. The results of the study show that the level of social capital is important and decisive in terms of credit growth and credit risk of banks.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm ticari bankaların 2007-2018 yılları arasındaki on iki yıllık dönemde kredi büyümesi, kredi kalitesi ve sosyal sermaye arasındaki ilişkiyi 81 il bazında ampirik olarak incelemektir.

Sosyal sermayeyi il bazında ölçmek için 2 ağ ve 2 norm değişkeninden oluşan değişkenlere temel bileşenler analizi uygulanarak bağımsız değişken SC1 elde edilmiştir. Ayrıca alternatif sosyal sermaye değişkeni olarak il bazlı organ bağış oranı kullanılmıştır. Toplam Kredi Değişimi (ΔTL), Gayrimenkul Kredisi Değişimi (ΔREL), Ticari ve Sınai Kredi Değişimi (ΔCIL), İnşaat Kredisi Değişimi (ΔCL), Takipteki Kredi Değişimi (ΔNPL), Takipteki Oran Değişimi Kredilerin Toplam Kredilere (TGA/TL) ve Takipteki Kredilerin Toplam Aktiflere Oranı (TGA/TA) bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Türkiye'de iller bazında sosyal sermaye düzeyi (SC1) ile yedi bağımlı değişken arasındaki ilişki panel veri teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve ölçülmüştür. Analiz sonuçları, illerin sosyal sermaye düzeyi, kredi büyümesi ve sorunlu krediler arasındaki ilişkinin negatif ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, sosyal sermaye düzeyinin bankaların kredi büyümesi ve kredi riski açısından önemli ve belirleyici olduğunu göstermektedir.